- Свойство марковское
- Markov property
Русско-английский словарь по прикладной математике и механике. Составитель словаря О.Б. Арушанян. 2013.
Свойство марковское
Look at other dictionaries:
Марковское — топоним Содержание 1 Белоруссия 2 Россия 3 Украина 4 См. также … Википедия
Марковское свойство — В теории вероятности и статистики, термин Марковское свойство относится к памяти случайного процесса. Было названо в честь русского математика Андрея Маркова. Стохастический процесс обладает Марковским свойством, если условное распределение… … Википедия
МАРКОВСКОЕ СВОЙСТВО — для действительного случайного процесса свойство, заключающееся в том, что для любого набора t1<t2<...< <tn+1 моментов времени из Т и любого борелевского множества Всвероятностью 1 т. е. условное распределение вероятностей для л… … Математическая энциклопедия
МАРКОВСКИЙ ПРОЦЕСС — процесс без последействия, случайный процесс, эволюция к рого после любого заданного значения временного параметра tне зависит от эволюции, предшествовавшей t, при условии, что значение процесса в этот момент фиксировано (короче: будущее н… … Математическая энциклопедия
Марковская сеть — Марковская сеть, Марковское случайное поле, или неориентированная графическая модель это графическая модель, в которой множество случайных величин обладает Марковским свойством, описанным неориентированным графом. Марковская сеть отличается … Википедия
МАРКОВА ЦЕПЬ — марковский процесс с конечным или счетным множеством состояний. Теория М. ц. возникла на основе исследований А. А. Маркова, к рый в 1907 положил начало изучению последовательностей зависимых испытаний и связанных с ними сумм случайных величин [1] … Математическая энциклопедия
МАРКОВСКИЙ МОМЕНТ — понятие, используемое в теории вероятностей для случайных величин, обладающих свойством независимости от будущего . Точнее, пусть нек рое измеримое пространство с выделенным на нем неубывающим семейством s подалгебр в случае непрерывного времени… … Математическая энциклопедия
ПЕРЕХОДНАЯ ФУНКЦИЯ — вероятность перехода, семейство мер, используемых в теории марковских процессов для определения распределения процесса в будущие моменты времени по известным состояниям в предшествующие моменты. Пусть измеримое пространство таково, что s алгебра… … Математическая энциклопедия
СТОХАСТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ — (вероятностная, статистическая) зависимость между случайными величинами, к рая выражается в изменении условных распределений любой из величин при изменении значений других величин. Виды С. з. многообразны: если случайные величины не являются… … Математическая энциклопедия
УПРАВЛЯЕМЫЙ СЛУЧАЙНЫЙ ПРОЦЕСС — случайный процесс, вероятностные характеристики к рого могут изменяться по ходу наблюдений в зависимости от поставленной цели, заключающейся в минимизации (максимизации) того или иного функционала, определяющего качество управления. Различают… … Математическая энциклопедия
ФЕЛЛЕРОВСКИЙ ПРОЦЕСС — однородный марковский процесс X(t), где Т аддитивная подполугруппа действительной оси R со значениями в топологич. пространстве . с топологией и борелевской алгеброй переходная функция Р(t, х, В), к рого обладает определенным свойством гладкости … Математическая энциклопедия
